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【FXトレード手法】通貨ペアごとの相関関係の使い方とリスク分散方法を解説

通貨ペアごとの相関関係の使い方とリスク分散方法を解説

FXの各通貨ペアには相関関係があり、似たようなチャート値動きをする通貨ペアがあることに気づいた方もいるのではないでしょうか。

 

同じように価格が推移する通貨ペアもあれば、反対方向に価格が推移する通貨ペアもあります。

 

FXトレードでは数十種類を超える通貨ペアから取引をすることができますが、ひとつの通貨ペアが完全に孤立して値動きを形成しているわけではありません。

 

それぞれの通貨ペアが相互に影響を及ぼし合いながら為替チャートを形成しています。

 

相関関係とは

相関関係とは、ある一方の変化がもう一方に影響を与える関係にあることを言います。

 

相関関係

  • 正の相関:互いが同じ方向に変化する関係
  • 負の相関:互いが逆の方向に変化する関係

 

正の相関関係がある通貨ペアは同じ値動きをする傾向があり、負の相関関係がある通貨ペアは逆の値動きになりやすい傾向があります。

 

管理人
正の相関関係を順相関・負の相関関係を逆相関と呼ばれています

 

順相関関係がある通貨ペア

順相関関係がある主なFX通貨ペアは以下の通りです。

 

正の相関関係

  • 米ドル/円⇔カナダドル/円
  • 豪ドル/円⇔NZドル/円
  • ポンド/円⇔ユーロ/円
  • ユーロ/円⇔ズロチ/円
  • 南アフリカランド/円⇔メキシコペソ/円
  • ユーロ/米ドル⇔ポンド/米ドル
  • 豪ドル/米ドル⇔NZドル/米ドル
  • ユ-ロ/ポンド⇔ユーロ/豪ドル

 

順相関関係が強い通貨ペアは同じ方向にチャートが動きやすい傾向があります。

 

逆相関関係がある通貨ペア

逆相関関係がある主なFX通貨ペアは以下の通りです。

 

負の相関関係

  • 米ドル/円⇔ユーロ/米ドル
  • 豪ドル/円⇔ポンド/豪ドル
  • ポンド/円⇔ユーロ/ポンド
  • ユーロ円⇔ユーロ/豪ドル
  • 南アフリカランド/円⇔米ドル/カナダドル
  • ユーロ/米ドル⇔米ドル/フラン
  • 豪ドル/米ドル⇔ユーロ/豪ドル
  • ユーロ/ポンド⇔ポンド/米ドル

 

逆相関関係が強い通貨ペアは反対方向にチャートが動きやすい傾向があります。

 

相関係数とは

相関係数とは、1に近いほど正の相関関係があり、-1に近いほど負の相関関係があり、0に近いほど相関が無いことを示す数値です。(-1から1の範囲)

 

相関係数

  • 正の相関関係:数字が1に近い
  • 負の相関関係:数字が-1に近い

 

通貨ペアごとの相関係数が1に近いほど同じような値動きをして、通貨ペアごとの相関係数が-1に近いほど真逆の値動きをする傾向があります。

 

たとえば、豪ドル/円とNZドル/円の相関係数はおおよそ0.9くらいになっており、かなり同じような値動きをする通貨ペアです。

 

クロス円の相関関係一覧表

▼クロス円の相関関係一覧表▼

通貨ペア USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
CHF
JPY
ZAR
JPY
CNH
JPY
TRY
JPY
MXN
JPY
USD
JPY
1.00 0.92 0.84 0.92 0.84 0.87 0.79 0.68 0.84 0.59 0.24
EUR
JPY
1.00 0.83 0.96 0.82 0.92 0.87 0.75 0.80 0.75 0.14
GBP
JPY
1.00 0.83 0.70 0.83 0.56 0.68 0.93 0.49 0.52
AUD
JPY
1.00 0.87 0.95 0.83 0.83 0.83 0.73 0.19
CAD
JPY
1.00 0.84 0.77 0.78 0.70 0.64 0.17
NZD
JPY
1.00 0.83 0.81 0.86 0.79 0.21
CHF
JPY
1.00 0.59 0.56 0.77 -0.16
ZAR
JPY
1.00 0.72 0.65 0.33
CNH
JPY
1.00 0.51 0.61
TRY
JPY
1.00 -0.15
MXN
JPY
1.00

 

算出する時期や年月によって相関係数は変化しますが、上記のおおよその相関関係をチェックしてみてください。

 

順相関がある通貨ペアの使い方

FXの通貨ペアの相関関係を活用したトレードを紹介します。

 

たとえば、NZ/ドル円と豪/ドル円は価格の推移がかなり似ている通貨ペアです。

 

▼NZドル/円の月足チャート▼

 

▼豪ドル/円の月足チャート▼

 

例えば、NZドル円は買いでポジションを持ち、豪ドル円は空売りでポジションを持つことでリスクを分散させます。

 

順相関関係がある通貨ペアは同じような値動きをするため、もし予想した方向と逆に値が動いたとしてもどちらかは利益を出すことができます。

 

エントリーポイントの境界線さえ見極めておけば、上昇するか下落するかの判断が必要なくなるのがメリットです。

 

相関関係活用時の注意点

相関関係は比較的連動していますが、常に相関関係があるわけではないので注意しましょう。

 

相関性が強い通貨ペアだとしても、同じ方向に価格が推移しない場合もあります。

 

とはいえ所詮は誤差の範囲であり、値が大きく動く時やフラッシュクラッシュ相場時は相関関係が色濃く影響します。

 

相関関係はFX取引をする際のヒントにできるのは間違いありません。

 

おすすめFX会社

FXスワップポイント投資をする際は、スワップポイント付与額が高く設定されている【ヒロセ通商】がオススメです!

 

FX自動売買投資をする際は、細かいところまで設定が可能な【インヴァスト証券】がオススメです!

 

FX裁量トレードをする際は、スプレッドが狭く設定されている【トレイダーズ証券】がオススメです!

 

オススメFX口座

  • スワップ狙い:ヒロセ通商
  • 自動売買取引:インヴァスト証券
  • 取引コスト小:トレイダーズ証券

 

相関関係を活かしたFX投資のやり方は、別ページで解説・実践しているので参考にしてみてください。

 

FXトレードは最悪無くなっても生活に支障が出ない余剰資金で行いましょう。

 

FX通貨ペアごとの相関関係まとめ

同じように価格が推移する通貨ペアがあれば、反対方向に価格が推移する通貨ペアがあります。

 

FXで安定して稼ぐためには、それらの通貨ペアの特徴や値動きのクセを理解しなくてはいけません。

 

そのうえで相関関係が強い通貨ペアを知れば、FXトレードに活用することができるようになります。

 

相関関係があるからと言って常に同じ方向に価格が推移するとは限りませんが、目線を広げて長期で取り組めば継続して利益を出せるようになるかもしれません。

 

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